Existe algum problema em um ateu/cético "ter"/seguir uma religião, apenas por pura curiosidade, ou por gostar do ambiente, etc, sem acreditar em nada que ali é dito? É contraditório?

Claro que não há problema. As pessoas podem se comportar como quiserem, desde que seu comportamento não seja nocivo aos outros, à sociedade e à natureza. Todavia penso que, realmente, não seja um comportamento coerente. Ir-se a cerimônias religiosas, como batizados, casamentos, enterros e outras que tais, por consideração às pessoas amigas participantes é aceitável, para que o ateu não fique alijado do convívio social. Mas a participação rotineira nas atividades de alguma religião não é condizente com a concepção de que tal religião seja um embuste, como um ateu, certamente, considera que qualquer uma seja.