O frio é realmente psicológico ?

Depende do que você chama de "psicológico". De fato, a percepção do frio é uma ocorrência mental, advinda da sensação de frio, que é transmitida pelo sentido de temperatura da pele ao centro do cérebro que constrói a percepção. Mas ela responde a uma excitação causada por uma ocorrência física real do ar em contato com a pele, isto é, a sua temperatura. Todavia a percepção também depende de outros fatores, como o estado de atividade do organismo (se se está fazendo exercícios físicos a percepção do frio fica reduzida) ou, mesmo, de idiossincrasias individuais. Um agasalho também faz o ar que toca a pele se aquecer pelo calor do corpo e, como ele impede esse calor de vazar para o ambiente, o sentido de temperatura não sente o frio do ar fora do agasalho. Note que esse sentido não é o tato. Nós não temos apenas cinco sentidos, como se diz, mas muito mais.