Pode-se ter medo de algo que não se acredita? Tipo fantasmas, espíritos, demônios, etc.

Claro que não. Se se tem medo é porque se acha que existe. Demônios, fantasmas e espíritos não existem, logo não há que se ter medo disso. Mas pessoas maldosas e fingidas existem. E elas podem causar danos dando a aparência de que eles tenham sido feitos por espíritos, fantasmas ou demônios. Disso é prudente que se tenha medo.