Não entendo: como é possível a existência do infinito? Não é apenas um conceito?

Infinito não é uma entidade. Como substantivo é um conceito. Mas pode ser uma característica de algo. Um adjetivo. Nesse caso é possível que um conjunto de elementos reais possa ter uma cardinalidade infinita. Ou o valor da medida de algum atributo quantitativo de algum sistema. Como, por exemplo, a extensão do espaço ou do tempo. O número de átomos do Universo. Isso pode, perfeitamente, ser infinito, sem problema nenhum. Não há razão nenhuma para que não possa ser infinito. Mesmo que não se consiga imaginar.