Professor, estou cursando licenciatura em física (4° semestre) gostaria de mergulhar na matemática aplicada a física, meu interesse é física teórica. O livro de física matemática do Afken e Weber é uma boa opção? Se puder me dar dicas de livros e métodos fico grato.

Sim, é bom. Mas ele não aborda todos os temas. É preciso se munir de mais de um livro. Em português eu recomendo o do Butkov também. Outros, só em inglês, como o da Mary Boas, o do Cushing, o do Dennery, além de outros. Mas esses já resolvem. Jamais seja uma pessoa de um livro só, a respeito de qualquer assunto. Você também precisará de manuais. Recomendo os seguintes:
Table of Integrals, Series and Products - Gradshteyn & Ryzhik
Mathematical Handbook for Scientists and Engineers - Korn & Korn
Handbook of Mathematical Functions - Abramowitz & Stegun
Um manual simplificado é o do Spiegel, da Coleção Schaum (em Português).